Gleitendurchschnitt

Glättung von Daten entfernt zufällige Variation und zeigt Trends und zyklische Komponenten. Inhärent in der Sammlung von Daten über die Zeit genommen ist eine Form von zufälligen Variation Es gibt Methoden zur Verringerung der Streichung der Wirkung durch zufällige Variation Eine häufig verwendete Technik in der Industrie ist Glättung Dies ist Technik, wenn richtig angewendet, zeigt deutlich deutlicher die zugrunde liegenden Trend, saisonale und zyklische Komponenten. Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Glättung Methoden. Averaging Methoden. Exponentielle Glättung Methoden. Taking Durchschnitte ist der einfachste Weg, um Daten zu reiben. Wir werden zunächst einige Mittelwerte zu untersuchen Methoden, wie der einfache Durchschnitt aller vergangenen Daten. Manager eines Lagers will wissen, wie viel ein typischer Lieferant in 1000 Dollar-Einheiten liefert Er sie nimmt eine Probe von 12 Lieferanten, zufällig, erhalten die folgenden Ergebnisse. Die berechneten Mittel Oder Durchschnitt der Daten 10 Der Manager beschließt, dies als die Schätzung für den Aufwand eines typischen Lieferanten verwenden. Ist dies eine gute oder schlechte Schätzung. Mean quadratischen Fehler ist ein Weg zu beurteilen, wie gut ein Modell ist. Wir berechnen die mittlere quadriert Fehler. Die Fehler wahren Betrag ausgegeben, abzüglich der geschätzten Betrag. Der Fehler quadriert ist der Fehler oben, quadriert. Die SSE ist die Summe der quadratischen Fehler. Die MSE ist der Mittelwert der quadratischen Fehler. MSE Ergebnisse zum Beispiel. Die Ergebnisse sind Error und Squared Errors. Die Schätzung 10.Die Frage stellt sich, können wir den Mittelwert, um Einkommen zu prognostizieren, wenn wir einen Trend vermuten Ein Blick auf die Grafik unten zeigt deutlich, dass wir dies nicht tun sollten. Average wiegt alle vergangenen Beobachtungen gleich In Zusammenfassung, Wir sagen, dass der einfache Durchschnitt oder Mittel aller vergangenen Beobachtungen nur eine nützliche Schätzung für die Prognose ist, wenn es keine Trends gibt Wenn es Trends gibt, verwenden Sie verschiedene Schätzungen, die den Trend berücksichtigen. Der Durchschnitt belastet alle vergangenen Beobachtungen gleichermaßen Zum Beispiel, Der Durchschnitt der Werte 3, 4, 5 ist 4 Wir wissen natürlich, dass ein Durchschnitt berechnet wird, indem man alle Werte addiert und die Summe durch die Anzahl der Werte dividiert. Eine andere Möglichkeit, den Mittelwert zu berechnen, ist durch Addition jedes Wertes dividiert durch Die Anzahl der Werte, oder 3 3 4 3 5 3 1 1 3333 1 6667 4.Der Multiplikator 1 3 heißt das Gewicht im Allgemeinen. Bar frac sum links frac rechts x1 links frac rechts x2,,, links frac rechts xn. Die linke frac rechts sind die gewichte und natürlich sie summieren auf 1.Percent über bewegte durchschnitt. Percent über bewegte durchschnittlich. Der Prozentsatz der Aktien Der Handel über einen bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der die innere Stärke oder Schwäche des zugrunde liegenden Index misst. Der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt wird für den kurzfristigen Zeitrahmen verwendet, während die 150-Tage - und 200-Tage-Gleitdurchschnitte verwendet werden Der mittelfristige Zeitrahmen Die Signale können aus überkauften überverkauft Ebenen abgeleitet werden, Kreuze über 50 und bullish bearish Divergenzen Die Anzeige ist für die Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 und SP TSX Composite Sharpcharts Benutzer können Zeichnen Sie den Prozentsatz der Bestände über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt, 150-Tage-Gleitender Durchschnitt oder 200-Tage-Gleitender Durchschnitt Eine vollständige Symbolliste wird am Ende dieses Artikels zur Verfügung gestellt. Die Berechnung ist einfach, einfach die Anzahl der Aktien über ihrem XX zu teilen - Tag bewegter Durchschnitt durch die Gesamtzahl der Bestände im zugrunde liegenden Index Das Nasdaq 100 Beispiel zeigt 60 Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und 100 Aktien im Index Der Prozentsatz über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt entspricht 60 Wie die folgende Grafik zeigt , Diese Indikatoren schwanken zwischen null Prozent und hundert Prozent mit 50 als die Mittellinie. Dieser Indikator misst den Grad der Teilnahme Breite ist stark, wenn die Mehrheit der Aktien in einem Index über einen bestimmten gleitenden Durchschnitt handeln Umgekehrt ist die Breite schwach, wenn die Minderheit Der Bestände handeln über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, diese Indikatoren zu verwenden Zuerst können Chartisten eine allgemeine Vorspannung mit den Gesamtniveaus erhalten Eine bullische Bias ist vorhanden, wenn der Indikator über 50 liegt. Das bedeutet mehr als die Hälfte der Aktien in Der Index liegt oberhalb eines bestimmten gleitenden Durchschnitts Eine bärische Bias ist vorhanden, wenn unter 50 Zweitens, Chartisten können für überkaufte oder überverkauft Ebenen Diese Indikatoren sind Oszillatoren, die zwischen null und hundert schwanken Mit einem definierten Bereich, können Chartisten für überkaufte Ebenen in der Nähe suchen Top of the range und überverkauft Ebenen in der Nähe des unteren Bereichs Drittens können bullish und bärische Divergenzen eine Trendänderung vorhersagen Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der zugrunde liegende Index auf ein neues Tief geht und der Indikator über seinem vorherigen niedrigen relativen Stärke im Indikator bleibt Kann manchmal eine zinsbullige Umkehrung im Index vorgreifen Umgekehrt bildet sich eine bärische Divergenz, wenn der zugrunde liegende Index ein höheres Hochzeichen aufweist und der Indikator unter seinem vorherigen hohen liegt. Dies zeigt eine relative Schwäche des Indikators, die manchmal eine bärische Umkehrung im Index verfolgen kann Threshold. Die 50-Schwelle funktioniert am besten mit dem Prozentsatz der Aktien über ihren längeren gleitenden Durchschnitten, wie der 150-Tage und 200-Tage Der Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitende Durchschnitt ist volatiler und überschreitet die 50 Schwelle häufiger Volatilität macht es anfälliger für Whipsaws Die folgende Grafik zeigt die SP 100 Über 200-Tage MA OEXA200R Die horizontale blaue Linie markiert die 50-Schwelle Beachten Sie, wie diese Ebene als Unterstützung gehandelt hat, als der SP 100 im Jahr 2007 höher anpaßte. Pfeil Der Indikator brach unten 50 am Ende des Jahres 2007 und die 50-Ebene verwandelte sich in Widerstand im Jahr 2008, die ist, wenn die SP 100 war in einem Abwärtstrend Der Indikator ging zurück über die 50 Schwelle im Juni-Juli 2009.Even obwohl die Prozent der Aktien über ihre 200- Tag SMA ist nicht so volatil wie der Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-SMA, der Indikator ist nicht immun gegen Whipsaws In der obigen Grafik gab es mehrere Kreuze im August-September 2007, November-Dezember 2007, Mai-Juni 2008 und Juni-Juli 2009 Diese Kreuze können durch die Anwendung eines gleitenden Mittels reduziert werden, um den Indikator zu glätten. Die rosa Linie zeigt die 20-Tage-SMA des Indikators Beachten Sie, wie diese geglättete Version die 50-Schwelle mehrmals überschritten hat. Der Prozentsatz der Aktien über ihrem 50- Tag SMA eignet sich am besten für überkaufte und überverkauft Ebenen Aufgrund dieser Volatilität wird dieser Indikator zu überkauften und überverkauft Ebenen häufiger als die Indikatoren auf längere gleitende Mittelwerte 150-Tage und 200-Tage Genau wie Impuls-Oszillatoren, kann dieser Indikator werden Übertrieben viele Male in einem starken Aufwärtstrend oder übertrieben viele Male während eines starken Abwärtstrends Daher ist es wichtig, die Richtung der größeren Tendenz zu identifizieren, um eine Bias zu etablieren und in Harmonie mit dem großen Trend zu handeln. Kurzfristige überverkaufte Bedingungen werden bevorzugt, wenn die lange - term-Trend ist und kurzfristige überkaufte Bedingungen werden bevorzugt, wenn der langfristige Trend nach unten ist. Grundlegende Trendanalyse kann verwendet werden, um den Trend des zugrunde liegenden Index zu bestimmen. Das Diagramm unten zeigt das SP 500 über 50-Tage-MA SPXA50R mit Der SP 500 im unteren Fenster Ein 150-Tage-Gleitender Durchschnitt wird verwendet, um den größeren Trend für den SP 500 zu ermitteln. Beachten Sie, dass der Index im Mai über die 150-Tage-SMA gekreuzt wurde und die nächsten 12 Monate mit einem Gesamtaufwärtstrend angestiegen ist Fortschritte, überkaufte Bedingungen wurden ignoriert und überverkaufte Bedingungen wurden als Kaufmöglichkeiten verwendet. Im Allgemeinen werden Messwerte über 70 als überkauft angesehen und Messwerte unter 30 gelten als überverkauft Diese Stufen können für andere Indizes variieren Zuerst bemerken Sie, wie der Indikator mehrmals von Mai überkauft wurde 2009 bis Mai 2010 Mehrere überkaufte Lesungen sind ein Zeichen der Kraft, nicht Schwäche Zweitens bemerken, dass der Indikator nur zweimal über einen Zeitraum von 12 Monaten überverkauft wurde. Darüber hinaus dauerten diese überverkauften Lesungen nicht lange. Das ist auch ein Beweis für die zugrunde liegende Kraft Überverkauft ist nicht immer ein Kaufsignal Oft ist es ratsam, auf einen Aufschwung von überverkauft zu warten. Im obigen Beispiel zeigen die grünen punktierten Linien, wenn der Indikator über die 50-Schwelle zurückgekreuzt ist. Es ist auch möglich, dass ein anderes Signal ausgelöst wird, wenn die Anzeige eingetaucht ist Unterhalb von 35 im November. Die nächste Grafik zeigt die SP 100 Über 50-Tage MA OEXA50R mit dem SP 100 im unteren Fenster Dies ist ein Bärenmarkt Beispiel, weil OEX unter dem 150-Tage-SMA handelte. Mit dem größeren Trend nach unten, überverkauft Bedingungen Wurden ignoriert und überkaufte Bedingungen wurden als Verkaufswarnungen verwendet Ein Verkaufssignal besteht aus zwei Teilen Zuerst muss der Indikator überkauft werden Zweitens muss der Indikator unter die 50 Schwelle zu bewegen Dies stellt sicher, dass der Indikator begann zu schwächen, bevor er einen Umzug Trotz dieses Filters, Es gibt immer noch Whipsaws und schlechte Signale Es gibt drei Signale, die auf dem Diagramm unten sichtbar sind. Der rote Pfeil zeigt den überkauften Zustand und die rote gepunktete Linie zeigt die nachfolgende Verschiebung unter 50 Das erste Signal funktionierte nicht gut, aber die anderen beiden haben sich bewährt Rechtzeitig. Bullish Bearish Divergences. Bullish und bärische Divergenzen können große Signale zu produzieren, aber sie sind auch anfällig für viele falsche Signale Der Schlüssel, wie immer, ist es, robuste Signale von ineffektiven Signalen zu trennen Kleine Divergenzen können vermutet werden Diese sind in der Regel über eine relativ kurze Zeitperiode mit geringem Unterschied zwischen den Gipfeln oder Mulden Kleine bärische Divergenzen in einem starken Aufwärtstrend sind unwahrscheinlich, dass sie eine signifikante Schwäche vorhersehen werden. Dies gilt besonders, wenn die abweichenden Gipfel 70 überdenken. Denken Sie darüber nach, dass die Stiere noch immer die Stiere begünstigen, wenn mehr als 70 der Aktien oben handeln Ein bezeichneter gleitender Durchschnitt Ähnlich sind kleine bullische Divergenzen in starken Abwärtstrends unwahrscheinlich, dass sie eine große bullische Umkehrung voraussagen. Dies gilt insbesondere, wenn die divergierenden Tröge unter 30 Breite noch die Bären begünstigen, wenn weniger als 30 der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt gehandelt werden. Größer Divergenzen haben eine größere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs Größere bezieht sich auf die verstrichene Zeit und den Unterschied zwischen den beiden Gipfeln oder Mulden Eine scharfe Divergenz, die zwei Monate oder länger bedeckt, ist eher zu arbeiten als eine flache Divergenz, die 1-2 Wochen umfasst Nasdaq Über 50-Tage-MA NAA50R mit dem Nasdaq-Composite im unteren Fenster Eine große bullische Divergenz von November 2009 bis März 2010 gebildet Obwohl die Mulden unter 30 waren, erstreckte sich die Divergenz über drei Monate und der zweite Trog war weit über dem ersten Trog Grüne Pfeile Die anschließende Verschiebung über 50 bestätigte die Divergenz und stellte die Rallye von Ende Mai bis Anfang Juni voraus. Eine kleine bärische Divergenz bildete sich im Mai-Juni und der Indikator ging Anfang Juli unter 50, aber dieses Signal zeigte keinen ausgedehnten Niedergang Die Nasdaq Aufwärtstrend war zu stark und der Indikator bewegte sich über 50 in kurzer Zeit. Die nächste Grafik zeigt die SP TSX über 50-Tage MA TSXA50R mit dem TSX Composite TSX Eine kleine bärische Divergenz aus der zweiten Maiwoche bis zur dritten Juniwoche 4-5 Wochen Obwohl dies eine relativ kurze Divergenz zeitweise war, schaffte die Distanz zwischen Anfang Mai und Mitte Juni hoch eine ziemlich steile Divergenz. Der TSX Composite schaffte es, seinen Mai hoch zu überschreiten, aber der Indikator ließ ihn nicht zurück Über 60 Mitte Juni Ein scharf niedrigeres Hoch gebildet, um die Divergenz zu schaffen, die dann mit einer Pause unter 50 bestätigt wurde. Der Prozentsatz der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein breiter Indikator, der den Grad der Teilnahme misst. Die Teilnahme würde als relativ schwach angesehen Wenn der SP 500 über seinen 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und nur 40 der Bestände über ihrem 50-Tage-Gleitende Durchschnitt wuchs Umgekehrt würde die Teilnahme als stark erachtet werden, wenn der SP 500 über seinen 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und 60 oder mehr von ihm ging Komponenten waren auch über ihrem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt. Zusätzlich zu den absoluten Niveaus können die Chartisten die Richtungsbewegung des Indikators analysieren. Die Breite schwächer, wenn der Indikator fällt und sich verstärkt, wenn der Indikator steigt. Ein steigender Markt und ein fallender Indikator würde den Missbrauch der zugrunde liegenden Schwäche auslösen In ähnlicher Weise würde ein fallender Markt und ein steigender Indikator zugrunde liegender Stärke, die eine bullische Umkehrung vorhersehen könnte. Wie bei allen Indikatoren ist es wichtig, die Ergebnisse mit anderen Indikatoren und Analysen zu bestätigen oder zu widerlegen. SharpCharts-Benutzer können diese Indikatoren im Hauptfenster oder als Ein Indikator, der oberhalb oder unterhalb des Hauptfensters sitzt Das folgende Beispiel zeigt die SP 500 Stocks über 50-Tage MA SPXA50R im Hauptfenster mit dem SP 500 im Indikatorfenster unterhalb eines 10-Tage-SMA-Rosas und einer 50-Zeilen-Blau Zum Hauptfenster hinzugefügt Das Bild unterhalb des Diagramms zeigt, wie man diese als Overlays hinzufügt Der SP 500 wurde als Indikator hinzugefügt, indem er Preis auswählen und dann SPX für Parameter eingeben. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Overlay hinzuzufügen. Klicken Sie auf die folgende Tabelle Um ein Live-Beispiel zu sehen. Symbol List. Sharpcharts Benutzer können den Prozentsatz oder die Anzahl der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt für die Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 und SP TSX Composite Spezifische Bewegungsdurchschnitte enthalten 50-Tage, 150-Tage und 200-Tage Die erste Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die PERCENT von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass diese Symbole alle ein R am Ende haben Die zweite Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die NUMBER von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt Dies ist eine absolute Zahl Zum Beispiel kann der Dow 20 Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt haben oder die Nasdaq kann 1230 Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt haben. Die Indikator-Plots, die auf PERCENT und NUMBER basieren, sehen aus Das gleiche Allerdings können absolute Zahlen, wie z. B. 20 und 1230, nicht verglichen werden. Percentages hingegen erlauben es Benutzern, Ebenen über ein Array von Indizes zu vergleichen. Klicken Sie auf das Bild unten, um diese im Symbolkatalog zu sehen. Moving Averages - Simple and Exponential. Moving Averages - Simple und Exponential. Moving Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend folgen Indikator Sie nicht vorhersagen Preisrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Lag Moving Mittelwerte Verzögerung, weil sie auf vergangene Preise basieren Trotz dieser Verzögerung , Gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern die Lärm Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands MACD und der McClellan Oszillator Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average SMA und Die exponentielle Moving Average EMA Diese gleitenden Mittelwerte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder definieren potenzielle Unterstützung und Widerstand Ebenen. Hier sa Diagramm mit einem SMA und ein EMA auf it. Klicken Sie auf das Diagramm für eine Live-Version. Simple Moving Average Berechnung. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des durchschnittlichen Preises eines Wertpapiers über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Die meisten gleitenden Durchschnittswerte basieren auf Schlusskursen Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse, geteilt durch fünf As Name impliziert, ein gleitender Durchschnitt ist ein Durchschnitt, der sich bewegt Alte Daten werden gelöscht, da neue Daten verfügbar sind Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt Nachfolgend ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt Der gleitende Durchschnitt deckt einfach die letzten fünf Tage ab Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts fällt den ersten Datenpunkt 11 ab und fügt den neuen Datenpunkt hinzu 16 Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt 12 fällt und den neuen Datenpunkt hinzufügt 17 Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage an. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen Zeitraum von drei Tagen steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Preis liegt Beispiel, der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15 Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies verursacht den gleitenden Durchschnitt zu lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt Ein exponentieller gleitender Durchschnitt EMA muss irgendwo beginnen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt ist Verwendet als vorherige Periode s EMA in der ersten Berechnung Zweitens berechnen die Gewichtung Multiplikator Drittens berechnen die exponentielle gleitenden Durchschnitt Die folgende Formel ist für eine 10-Tage-EMA. A 10-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt gilt eine 18 18 Gewichtung an die meisten Neuer Preis Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18 18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Punkte-EMA wendet eine 9 52-Waage auf den aktuellsten Preis an 2 20 1 0952 Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für die Längere Zeitperiode In der Tat sinkt die Gewichtung um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wollen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und dann diesen Wert als EMA einzugeben S-Parameter. Below ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt und einen 10-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel Einfache Umzugsdurchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar und alt werden Preise fallen aus Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert 22 22 in der ersten Berechnung Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel, weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 oder realisiert So Perioden später Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich von der Chart-Wert wegen der kurzen Rückblick-Periode Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden in der Regel viel weiter für seine Berechnungen, so dass die Auswirkungen der einfachen gleitenden Durchschnitt in der ersten Berechnung vollständig dissipated. The Lag Factor. Der längere der gleitenden Durchschnitt, desto mehr die Verzögerung Eine 10-Tage-exponentielle bewegen Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkürzen und kurz nach den Kursen drehen Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Geschwindigkeitsboote - flink und schnell zu ändern Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die es verlangsamen. Längere Bewegungsdurchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu ändern. Klicken Sie auf das Diagramm für eine Live-Version. Das Diagramm oben zeigt die SP 500 ETF mit einer 10-Tage-EMA genau nach Preise und ein 100-Tage-SMA-Schleifen höher Auch mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und drehte sich nicht ab Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10- und 100-tägigen Fahrpreisen, wenn es um die Verzögerungsfaktor. Simple vs Exponential Moving Averages. Even obwohl es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die anderen exponentiellen gleitenden Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und der jüngsten Preis Änderungen Exponentielle Bewegungsdurchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnitt der Preise für den gesamten Zeitraum dar. So können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstandsebenen zu identifizieren Hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten experimentieren sowie verschiedene Zeitrahmen, um die beste Passform zu finden. Die folgende Grafik zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün Beide Erreichte Ende Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA Die EMA tauchte Mitte Februar auf, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA auftauchte. Längen und Zeitrahmen. Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab Kurzer Durchfluss von 5-20 Perioden eignet sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Mittelwerte entscheiden, 60 Perioden Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste wegen seiner Länge, das ist eindeutig ein langfristig gleitender Durchschnitt Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen Kurzfristig war ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es war Einfach zu berechnen Einer fügte einfach die Zahlen hinzu und bewegte den Dezimalpunkt. Trend Identifizierung. Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. Diese Beispiele unten verwenden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt sowohl für einfache als auch für exponentielle gleitende Durchschnitte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein fallender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen - term gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend. Die Grafik oben zeigt 3M MMM mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend Ist stark Die 150-tägige EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts erlebt hat. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie am besten auftreten oder nachdem sie im schlimmsten MMM auftreten Weiter sinken im März 2009 und dann stieg 40-50 Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchen, bis nach diesem Anstieg Sobald es dann getan hat, fuhr MMM in den nächsten 12 Monaten fort. Durchgehende Durchschnitte funktionieren brillant in starken Trends. Doppelte Crossovers. Zwei gleitende Durchschnitte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren In der technischen Analyse der Finanzmärkte nennt John Murphy dies die doppelte Crossover-Methode Double Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt Wie bei allen gleitenden Durchschnittswerten die allgemeine Länge von Der gleitende Durchschnitt definiert den Zeitrahmen für das System Ein System, das eine 5-tägige EMA - und 35-Tage-EMA verwendet, wäre ein kurzfristiges System. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar Langfristig. Bullish Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über den längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch bekannt als ein goldenes Kreuz Ein bäriger Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist ein totes Kreuz. Bewegliche durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren Je länger die gleitenden durchschnittlichen Perioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend aufhört. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System viel produzieren Von whipsaws in der Abwesenheit eines starken trend. There ist auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte umfasst Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt kreuzt die beiden länger gleitenden Durchschnitte Ein einfaches Triple Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte. Die Grafik oben zeigt Home Depot HD mit einer 10-Tage EMA grüne punktierte Linie und 50-Tage EMA rote Linie Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei erreicht Whipsaws vor dem Fang eines guten Handels Die 10-tägige EMA brach unter der 50-Tage-EMA Ende Oktober 1, aber das dauerte nicht lange, als die 10-Tage nach oben über Mitte 2 zurückging. Dieses Kreuz dauerte länger, aber der nächste Bärisch Crossover im Januar 3 trat in der Nähe des späten November Preisniveaus, was zu einer anderen Whipsaw Diese Baisse Kreuz dauerte nicht lange als die 10-Tage-EMA zog zurück über die 50-Tage ein paar Tage später 4 Nach drei schlechten Signalen, das vierte Signal vorausgesehen ein Starker Umzug, während der Vorrat über überholt wird. Es gibt zwei Mitnahmestellen hier zuerst, Übergänge sind anfällig zu peitschen Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu verhindern, dass Whipsaw Trader die Crossover benötigen, um 3 Tage vorher zu handeln, bevor sie handeln oder das 10-Tage benötigen EMA, um sich unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag zu bewegen, bevor sie Zweite macht, kann MACD verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD 10,50,1 zeigt eine Linie, die den Unterschied zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt, die MACD positiv macht Während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes Der prozentuale Preis-Oszillator PPO kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen. Beachten Sie, dass MACD und die PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen Oracle ORCL mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage-EMA und MACD 50.2001 Es gab vier gleitende durchschnittliche Crossover über einen Zeitraum von 2 1 2 Jahren Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL Fortgeschrittene bis Mitte der 20er Jahre Wieder einmal gehen gleitende durchschnittliche Crossover großartig, wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in Abwesenheit eines trend. Price Crossovers. Moving Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preisübergänge zu erzeugen Ein bullish Signal wird erzeugt Wenn sich die Preise über dem gleitenden Durchschnitt bewegen Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um zu erzeugen Die Signale Man würde für bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit der größeren Tendenz handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren Preis bewegt sich über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend ist Ein Bärliches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren vorschlagen Aufwärtstrend Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric EMR mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt im August Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar Die Preise zogen schnell über die 50-Tage-EMA zurück, um bullish Signale grüne Pfeile in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend MACD 1,50 , 1 wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs MACD 1,50,1 ist positiv, wenn die Schließung über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist Die enge unterhalb der 50-tägigen EMA. Support und Resistance. Moving Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die auch verwendet wird In Bollinger Bands Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts finden, der der beliebteste langfristig gleitende Durchschnitt ist. Wenn der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt Unterstützung oder Widerstand bieten kann, nur weil es so weit ist Verwendet Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008 Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während des Fortschritts Sobald der Trend umgekehrt mit Eine doppelte Top-Support-Pause, der 200-tägige gleitende Durchschnitt fungierte als Widerstand um 9500.Do erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte Märkte werden von Emotionen getrieben, die sie anfällig für Überschwinger anstelle von exakten Ebenen macht , Bewegte Mittelwerte können verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlaufindikatoren, die immer ein Schritt dahinter werden. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache Obwohl der Trend ist Ihr Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln Moving averages versichern, dass ein Trader im Einklang mit dem aktuellen Trend ist Auch wenn der Trend ist Ihr Freund, Wertpapiere verbringen viel Zeit in Trading-Bereiche, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen Einmal in einem Trend, gleitende Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale Don t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen am Boden mit gleitenden Durchschnitten Wie bei den meisten technischen Analyse-Tools, gleitende Durchschnitte Sollten nicht auf eigene Faust verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen Verschieben von Durchschnittswerten zu StockCharts Charts. Moving Mittelwerte sind als Preis verfügbar Overlay-Funktion auf der SharpCharts-Workbench Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden festzulegen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welcher Preis Feld sollte in den Berechnungen verwendet werden - O für die Open, H für die High, L für die Low und C für die Close Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Durchschnitte nach links zu verschieben Vergangene oder richtige Zukunft Eine negative Zahl -10 würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden Eine positive Zahl 10 würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrfache gleitende Mittelwerte können das Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie hinzugefügt wird Die Workbench StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach dem Auswählen eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Using Moving Averages mit StockCharts Scans. Here sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts Mitglieder können verwenden, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen. Bullish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA Die 150-Tage gleitenden Durchschnitt Steigt, solange es über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150- Tag einfacher gleitender Durchschnitt und ein bärisches Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt so lange, wie es unter seinem Niveau fährt vor fünf Tagen Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt Unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen. Weitere Studie. John Murphy s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Anwendungen Murphy deckt die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte Darüber hinaus zeigt Murphy, wie gleitende Mittelwerte mit Bollinger Bands arbeiten Und kanalbasierte Handelssysteme. Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy.